第1069章 加拿大28凯利公式

这个公式最初由约翰·拉 里·凯利(John Larry Kelly)在《贝尔系统技术期刊》中发表,并 用于计算每次游戏中应投注的资金比例凯利公式适用于有内线消息 的赌徒在赌马时的问题

多项过程的仓位控制——基于凯利公式的进一步研究与分析凯利公式设一双人游戏非赢即败,且你赢的概率为 ppp,输的概率为 q (q=1−p)q\ (q=1-p)q (q=1−p),净赔率为 bbb

凯利是著名的贝尔实验室的一位科学家,他对较小概率发生事件提出了一个计算公式——凯利公式,依照这个公式计算出来的结果被称为凯利值在机

凯利公式在高级赌徒的世界里大名鼎鼎,那什么是凯利公式,我们先看一个例子:有一个简单2赔1的赌局,扔硬币下注,硬币为正面则得2元,如果为反面则输掉1元,你的总资产为100元,每一次的押注都可投入任意金额让我们来看看凯利公式的庐山真面目:

当期望收益为负(p05)时,凯利公式的结论是长期来说不赌为赢。凯利选择最大化资产的指数增长率,设期望的指数增长率为G(f),有:

章节名:第十五章仓位管理和凯利公式 引自第十五章仓位管理和凯利公式

如果说要从界找出一条最速曲线的话,那也就 凯利公式 莫属了。凯利公式的论文一经发表则引起了轰动

凯利公式设一双人游戏非赢即败,且你赢的概率为p pp,输的概率为q ( q = 1 − p ) q\ (q=1-p)q(q=1−p),净赔率为b bb凯利公式(Kelly Criterion)是一种在独立重复的随机过程中,通过优化下注比例以最大化长期复利增长率的数学策略

文章通过场景解释了凯利公式的原理,并指出正确使用该公式的重要性此外,还探讨了将股票操作转化为模型的思路,强调了找到有效信号和正确理解凯利公式中的本金概念

1凯利公式的概述2凯利公式的运用3凯利公式的盲点4凯利公式案例分析41案例一:凯利公式案例分析[1]5参考文献凯利公式的概述代入凯利公式,b赔率是15,p和q都是05,则f=(bp - q) ÷ b = (15 * 50% - 50%) ÷ 15 = 166%。

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